1.如何系统地学习量化交易?
2.海龟交易法则指标
如何系统地学习量化交易?
有TB和matlab就基本足够了,海龟海龟实现的模型话c++比较好。当然要看自身的源码知识背景和技术水平。
我的博易理解其实做量化交易很难有一个所谓的系统学习的过程,量化只是建模手段,交易的海龟海龟购买二次开发源码逻辑是多元化的,你可以通过形态描述、模型追踪市场不合理价差等手段切入,源码也可以把天体物理、博易小波分析、建模神经网络等复杂模型应用其中,海龟海龟你可以做的模型html介绍页源码是K线结构上的策略,也可以做日线或每毫秒数据进行决策的源码策略。
所有的博易一切目的就是为了获利,所谓量化和程序化只是建模实现这一目的的手段。
你可以通过各种手段了解做量化时注意的细节,比如如何避免使用未来函数、如何理解每一条数据的意义、测试与实盘之间的差异、不同测试软件的优缺点等等。但你没法去“学习”量化交易,因为不会有人把自己真正赚钱的东西拿出来,如何赚钱必须自己去挖掘
首先从高频交易分类来说,字幕网yellow源码您研究的期现套利只是其中一种,股指期货刚推出的时候和现货的期现套利收益率还不错,近两年低到有时甚至不到无风险收益率。国债期货和现货套利空间在推出后很快就消失了。以后推出了期权,可能会有一定机会,但应该风险很高。其实从国外来看,高频交易最大的用处是做市商交易,快进快出提供市场流动性,这种策略在中国订单驱动市场显然很难。同花顺 涨跌停 源码然后就是后面答案中提到的趋势交易,利用KDJ,SAR,海龟法,割头皮法之类的策略判断市场方向进行交易,这也是国内期货公司和大部分量化私募的方向。不得不说,这种策略参数选择基于过去,可能会过度优化参数或者加入拍脑袋主观想法,有时候赚很多倍有时候很快赔光。一般的spring源码下载视频策略都回撤太高不适合投资。最后有一种,是目前我所了解的比较先进的方法, 隐含马尔可夫模型(HMM),这也是西蒙斯的文艺复兴在做的方法。具体策略我学识有限了解不深,这是一种随机过程的方法,《数学之美》里介绍过利用HMM来语音识别。因此,我建议题主如果真的有志于高频交易应该首先读一个数学或者计算物理的博士,编程能力并不是高频交易的核心竞争力,数学理论才是。当然,本人阅历能力有限,仅了解皮毛,随口一说,欢迎拍砖
海龟交易法则指标
1. TR(真实波幅)的计算公式是:TR = MAX(H-L, H-PDC, PDC-L)。
2. 在这个公式中,MAX函数取三个值中的最大值。H-L代表的是没有跳空的情况下,最高价和最低价之间的差值。
3. 如果当天股票价格出现跳空高开高走的情况,意味着当天的最低价大于昨天的收盘价,此时计算TR时,应该使用最高价减去昨天的收盘价。
4. 相反,如果跳空低开低走,当天的最高价小于昨天的收盘价,那么就应该用昨天的收盘价减去当天的最低价。
5. 以上三种情况计算后取最大值,得到的就是这一天的TR值。
6. TR的计算可以通过累积多个交易日的TR值,然后除以天数得到平均值,这就是ATR(平均真实波幅)。
7. 在交易软件如博易大师中,可以直接输入ATR函数查看日ATR值,只需将参数设置为即可。
8. TR的计算公式可以表示为:TR = MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))。
9. ATR的计算公式是:ATR = MA(TR, N),其中N值取。
. 举例来说,如果一支股票或期货商品昨天收于,今天最高,最低,那么当天的TR值为。
. 如果今天跳空高开于,最低价大于昨天的收盘价,最高价,那么由于跳空的存在,TR值应该取。
. 将天的TR值相加后除以,得到的就是海龟交易法则中的ATR值。
. 以上解释详细说明了TR和ATR的计算方法,由于篇幅限制,低开的情况请读者自行计算。
. 请注意,以上内容均为手工打字计算,如有疏漏,敬请指正。