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vn.py社区精选4 - 双均线策略深度解析
策略原理
双均线策略作为基础的CTA策略,通过短周期与长周期均线的金叉或死叉信号进行交易决策,捕捉市场趋势。源码只到7策略包含两个关键周期的移动平均线,短周期反映近期市场走势,长周期代表较长时段的趋势。
源码分析
以vn.py项目中的双均线策略源码为例,解析策略实现逻辑和内部代码。
创建策略实例
所有vn.py框架中的CTA策略类(包括内置和自定义)皆基于CTA策略模板类(CtaTemplate)实现子类。模板类为策略设计提供了通用结构,如同汽车设计图指导汽车制造。iris瞳光源码CtaTemplate定义了交易函数和策略逻辑框架,使得快速实现策略成为可能。
策略初始化
在策略实例创建时,设置参数和变量。参数由外部指定,变量随策略状态变化动态更新。参数列表中包括策略名称、设置信息等,车销系统源码系统自动从配置文件中加载。变量列表用于界面显示,并在策略停止、收到回报或同步数据时保存状态。
构造函数__init__
构造函数接收CTA引擎、策略名称、标的代码和设置信息作为参数,其中引擎对象自动传入。刷广告点击源码创建BarGenerator实例用于生成分钟级别K线数据,ArrayManager用于缓存K线数据,支持指标计算。
状态变量初始化
状态变量初始化并非在构造函数中完成,而是在创建策略实例后通过图形界面的初始化按钮触发on_init函数,加载历史数据回放给策略初始化变量。
启动自动交易
点击启动策略按钮,自动调用on_start函数,将交易状态变量设置为True,启动交易流程。确保在界面刷新策略状态相关显示时调用put_event函数。
接收Tick推送
CTP接口每0.5秒推送Tick数据,由事件引擎分发到策略中。Tick数据通过BarGenerator的update_tick函数处理,合成1分钟K线数据,供策略使用。
核心交易逻辑
接收到K线数据后,将数据放入ArrayManager容器中,确保至少个数据后初始化完毕。调用talib库计算技术指标,判断金叉或死叉触发交易逻辑。交易指令由策略模板封装,在on_bar函数中直接调用。
委托回报处理
on_order函数处理委托状态变化,on_trader和on_stop_order函数处理成交回报和停止单回报。双均线策略在这些函数中通常无操作。
停止自动交易
每日交易结束后,通过停止按钮关闭自动交易,策略引擎调整交易状态变量,撤销所有活动委托,并保存变量状态。
CTA交易流程梳理
使用思维导图整理vn.py中策略实现与执行流程,包括从创建策略实例到停止自动交易的完整步骤。
《vn.py全实战进阶》课程介绍
该课程提供节内容,涵盖策略设计、参数回测和实盘自动交易的CTA量化业务流程,适合深入学习vn.py应用。
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