1.如何使用凯利公式管理仓位？
2.小众指标优选（4）：成本均线CYC指标怎么用？
3.通达信北上资金流向指标公式

如何使用凯利公式管理仓位？

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        凯利公式由John L.Kelly.Jr于年发表在《贝尔系统技术期刊》上，用于计算特定赌局中的下注比例，以使用户的资金增长率达到最大化。

        凯利公式有几个特点

        1、凯利公式必须是建立在多次重复，大数满足的前提下

        2、成功率是固定的

        3、盈利数是固定的

        凯利公式的原始表达式如下：

        (2) 毛赔率

        毛赔率指包含本金的赔率。比如单次下注1元，赌输时损失1元，赌赢时获得3元(包含下注的1元)。

        则本次赌局的毛赔率为3:1，净赔率为2:1，净利润为2元。

        (3) 应用举例

        假设有一场赌局，每次下注的胜率为%，赌输时损失全部下注金额，赌赢时可获得3倍的下注金额(含下注金额)。

        请问每次应下注多大金额，才能使资金的增值速度最快？

        在这场赌局中，胜率 p=% ，毛赔率 k=3 ，代入凯利公式计算，可求得最佳下注比例：f* = %

        即每次拿剩余资金的%下注，可使资金的增值速度最快。

        (1) 凯利变形式

        由上述分析可知 净赔率 = 毛赔率 - 1 ，现设赌局的净赔率为 b ，则 b=k-1 ；

        设赌局输掉的概率为： 1-p 。

        将以上变形式代入 f* = (kp-1) / (k-1)，化简得到凯利公式的等价式如下：

        (2) 应用举例

        期货市场为例，有一个投资机会，盈利的概率为p=%，b=3，我们应该拿多少资金来建仓呢？

        f1 =6.7%

        有一个投资机会，盈利的概率为p=%，b=5，我们应该拿多少资金来建仓呢？

        f2 =%

        假设有一个投资机会，止盈(Win)W=%，上损(Loss)L=%，盈利的概率为p=%，我们应该拿多少资金来建仓呢？

        在这笔投资中，胜率 p=% ，净赔率 b=0.5 (b=W/L)，代入公式 f =(bp-q)/b 计算：f3 =%

        (3) 仓位计算公式

        凯利公式的本质是对风险的管理， f=% *表示我们应该用剩余资金的%去冒险，即止损金额应为剩余资金的%。

        根据公式 冒险资金 = 仓位 * 止损百分比 可知：

        仓位 = 冒险资金 / 止损百分比

        因此，这笔投资我们的仓位应为：M=f*/L=%

        我们将 b=W/L 代入仓位计算公式：M=f*/L，化简后如下：

        代入公式验证一下，结果仍然是 % 。

        (4) 凯利公式与杠杆

        由于凯利公式计算的是冒险资金的比例，因此，在盈利期望值较大或止损百分比较小的情况下，可以会出现仓位大于%的情况。

        举例：现有一个投资机会，胜率为%，止损为%，止盈为%。

        代入公式 (pW-qL)/WL计算，得到最佳仓位M=%。

        根据凯利公式计算，这笔投资应该使用剩余资金的%冒险，但由于止损百分比为%，所以仓位应为%。

        理论上，可以借钱建仓或使用杠杆。

        温馨提示：珍爱生命，远离杠杆！

        二、实施难点：

        1、很难做到每次投资成功率固定。

        因为任何投资都有一定的风险，我们甚至连去 做这件事一开始的成功率是多少都不懂，更无法去固定成功率了。比如你今天吃饭噎死的概率是多少，你能知道吗？那你去买股票或者买期货，这次下单成功盈利的概率是多少你能保证吗？当然是很难的，我们就算用历史数据做出一个概率分布，做出统计，但是那并不是固定的成功率，那只是在一个置信区间下的成功概率，他一样不是%固定的，而凯利公式却是百分百固定的。

        2、很难做到每次盈利数固定。 有些人说，我每次设置一个止盈不可以吗？比如我就设置一个个点就止盈，反正每次盈利最多就是个点，但是你能保证你每次都能赢到吗？假如你浮亏了呢？你确定你有足够大量的资金可以扛住单子吗？所以你的盈利数也是不确定的，甚至你设置了一个止盈以后，行情直接反向飞奔，你拦都拦不住，结果你直接被打爆仓，当然如果你是买股票的话，那就是万一你在中石油的最高点买入，结果现在依旧当股东，或者你是买其他股票，直接被退市了。所以没有办法保证每次盈利数都是固定的。

        3、更难做到说你可以多次重复的大数满足。 因为你连盈利都无法保证，那么你想多次重复大数满足是很难的，那些可以在股票期货市场一直活着，活几十年的人，为什么觉得他们厉害，是因为他们满足了大数，所以他们厉害。可以在大数之下还没被淘汰，自然有可圈可点的地方，可是就好像做期货，很多投资者过来，3个月就死翘翘了，能有几个可以活几十年，而股票方面，多数人也无非是当股东，能在股票市场长存的又何其少。所以要满足大数，那这句话翻译一下，就是你得一直活在这个市场，别被淘汰哦。

        三、结论：

        1 期望值为正时，凯利公式是在赌徒免于破产的情况下，最快速增加资产的仓位控制；（我理解为低位重仓）

        2 期望值为零与负时，停止下注；（我理解期望值为零即为价值中枢）

        3 相同期望值时，提高系统的胜率可以提高最大仓位，提高资产增长率；（仓位的控制重要）

        4 凯利公式应用于股票和期货市场时，由于市场状态的不同，而不能使用过于激进的凯利公式计算仓位；（理论的局限性风险）

        5 通过改进或者降低凯利公式，将其应用于股票和期货市场。（模型优化）

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        END.

        大家好，我是阮建清，目前已经实现财务自由，希望我的文章能帮助更多朋友实现财务自由。

小众指标优选（4）：成本均线CYC指标怎么用？

       成本均线CYC指标，仓位小众而独特，式源输入源自量价关系的码仓智慧结晶。它将成交量这一关键因素融入传统的位器移动平均线中，提升了均线的公式精准性，并兼备了判断庄家行为的源码flinkstreamsql源码能力。CYC指标在通达信软件的仓位公式管理器中，处于“鬼系”分支，式源输入其命名源自“鬼域理论”，码仓以及创立者杨新宇和陈浩的位器姓氏缩写，C代表cost成本。公式相较于普通均线，源码CYC指标以其独特的仓位算法，实现了在无量大幅波动时，式源输入成本均线的码仓相对平稳，增强了交叉的有效性，更真实地反映了投资者的平均持仓成本。

       成本均线CYC指标由四条成本均线组成，分别代表5日、日、异动突破指标源码日和无穷线。其公式看似复杂，实则结构清晰。判定部分主要通过即时行情函数，判断成交量与股价的当前状态，确保指标的实时性与准确性。输出部分则通过指数移动平均算法，计算出平均成交价格，进而提供更准确的成本信息。与普通均线相比，CYC指标在处理涨跌停板时，更具备稳定性，减少了失真率，使得投资者能更准确地了解市场平均成本。

       在应用规则上，CYC指标结合了斐波拉切时间窗口的周期数，以判断短期和中期市场平均成本。无穷线作为整体持仓成本的代表，不仅能区分股票的高仿斗鱼源码牛熊情况，还能用于仓位管理。股价运行在无穷线以下时，建议仓位不超过5成；反之，股价运行在无穷线以上时，仓位可适当提高至5-8成。这一指标的使用，不仅限于跟随普通均线的应用方法，还提供了独特的视角，帮助投资者从另一个维度理解股市。

       成本均线CYC指标的应用技巧，包括了理解股票运行的牛熊状态、利用无穷线作为最后的离场点、辨别庄家类型、分析成本均线的意义等。通过观察股价与成本均线的关系，投资者能更深入地理解市场动态，从而做出更加明智的投资决策。尽管指标本身为小众选择，但其提供的巨额成交报警源码分析视角，对理解股市动态、优化投资策略具有重要意义。

       总结成本均线CYC指标，它不仅提供了更为准确的成本信息，还赋予了投资者独特的观察股市的视角。通过结合普通均线的使用方法，以及利用其优势特性，CYC指标能帮助投资者在复杂的市场环境中做出更精确的决策，实现更加稳健的投资成果。

通达信北上资金流向指标公式

       一个数据只有经过处理后，它的图形才有意义，我们才能根据图形信号进行交易。今天通过对北上资金的跟踪，逐步开发出自己的北上资金技术指标，使之对投资有一定的指导意义。

       随着陆港股通的不断推进，北上资金逐渐成为市场的一大主力，也是内地资本考量外资对a股仍然可用程度的指标。尤其是水表源码下载网站年后，几次大的市场波动都有大量北上资金进出的迹象。

       此外，痛痛心的配方体系中还有相关数据的功能：

       所以可以考虑把陆股通的数据处理成一个指数来指导我们的投资。接下来，我们一步一步来看看如何将一段数据编制成具有实际意义的指数。

       1、确定概念

       每个人在使用一个数据的时候都会根据自己的投资特点来制定投资策略。比如波段投资者喜欢震荡指标，比如KDJ，把握高抛低吸的机会。

       而趋势跟踪者更愿意用趋势指标来把握趋势的中等收益。

       关于北上资金，今天我们先根据波段操作的特点设计一个震荡指数：即对于每只股票，都有一个一致的标准来确定当前的仓位。比如KDJ指数的K值在以上，市场就超买，在以下，就超卖。

       2.处理数据

       首先，我们要看一下鑫公式体系中北上资金的数据特征。我们写出下面的公式：(上面的答案是不小心曝光的)

       源代码：BSZJRef(GPJYValue(6，1，1)，1)；

       因为数据是当天结束时的最终数据，所以这里使用的是前一天的北向资金数据。同时，由于内地和香港交易所收市安排的不同，这里要用到平滑，即如果没有数据，就用上一个交易日的数据，所以GPJYVALUE的第三个参数我们要填1。

       以上是贵州茅台的北上资金指数。我们可以看到这个指数和股价波动差不多，完全没有规律可言，对操作意义不大。

       所以下一步就是把它标准化。

       因为这个数据是股数，每只股票的数据可能会因为流通盘的不同而有很大差异，所以无法比较。所以我们需要把这个数据除以个股的流通盘，换算成一个相对指标：百分比(%)。具体公式如下：

       源代码：BSZJRef(GPJYValue(6，1，1)/Capital，1)；

       这样，我们可以比较不同股票的指标：

       比如贵州茅台陆股通持股8.%，格力电器持股.%。可以看出，从配置角度来看，格力更受港资青睐。

       第三步，我们要把它变成真正的技术指标。

       虽然我们通过简单的处理使数据在股票间具有可比性，但操作的意义仍然不明显。如果有一个像KDJ指数这样清晰的标准就好了。

       所以第三步是设计一个算法，把这个数据转换成一个通用的指数，有明确的交易信号。

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       就这么简单。k线选股在通达信公式系统中实现。

       量化一定要花钱买数据吗？Marsh的免费数据不好闻吗？

       技术指数是多少？学会轻松理解公式体系。

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相关问答：通达信软件怎么添加指标

    摘要 亲您好   1、首先打开并登陆通达信软件；   2、点击左上角的功能；   3、点击公式系统，选择公式管理器；   4、点击导入公式；   5、选择查找范围，找到指标的存放位置，单击一下，点击打开；   6、点击右边的全部选中；   7、点击确定；   8、在通达信软件上，输入该指标名称的首字母；   9、按照该指标的使用方法来使用。     咨询记录 · 回答于--       通达信软件怎么添加指标        亲您好1、首先打开并登陆通达信软件；2、点击左上角的功能；3、点击公式系统，选择公式管理器；4、点击导入公式；5、选择查找范围，找到指标的存放位置，单击一下，点击打开；6、点击右边的全部选中；7、点击确定；8、在通达信软件上，输入该指标名称的首字母；9、按照该指标的使用方法来使用。        亲亲～希望我的回答能帮助到您，可以的话请给个赞祝你生活愉快！