1.国内有没有像tradingview一样的码破交易软件?或者国内都有哪些
2.Python美股量化交易填坑记录——19.基于zig函数的交易信号
3.基于聚宽平台进行量化交易策略(三重滤网)回测
4.期货配资软件开发(期货资管系统平台搭建方案)
国内有没有像tradingview一样的交易软件?或者国内都有哪些
国内存在类似于Tradingview的交易软件，它们提供了丰富且易于使用的码破金融量化分析平台，满足不同金融品种的码破需求。这类软件通常支持多种金融资产类别，码破包括股票、码破债券、码破抓包检测源码期货、码破期权、码破黄金、码破原油和数字货币等，码破并且具备专业级别的码破量化分析指标库，支持用户自定义及开发新的码破技术指标。
在搭建个人量化平台时，码破可以考虑使用Tradingview作为核心框架，码破结合Python Flask作为Web框架，码破实现针对不同市场和资产类别的分析需求。Tradingview提供了丰富且易于集成的图表库和指标库，涵盖大量技术指标，支持图表自定义功能。
为了在国内环境中构建自己的量化分析平台，需要解决数据源问题。通过建立本地实时行情数据库、搭建本地web服务，并将数据源、日志、盒子手游源码品种信息、警报等转换为本地或国内云服务，可以确保平台的正常运行。
国内存在多种画线功能强大的交易软件，它们提供了从实时数据接口到功能封装的全面支持。但市面上的高级量化平台通常对用户友好性、开源性和价格存在局限，尤其针对数字币、金融衍生品期权等特定金融品种的复杂需求，可能会存在高昂的订阅费用。
对于入门级的个人量化平台搭建，选择基于开源免费、功能专业且可拓展的第三方库的框架是明智之举。Tradingview作为核心金融量化平台框架，提供了广泛的图表和指标库，支持自定义功能，满足低门槛、快速搭建的需求。同时，考虑使用跨环境的B/S架构，为未来功能拓展和多用户使用做准备。
在搭建过程中，可能遇到的问题包括数据源使用、图表库申请及进阶功能实现。收购银行柜面源码针对数据源问题，可以通过本地实时行情数据库和国内web服务解决。对于图表库申请遇到的问题，可以通过个人访问CSDN或网上搜索获得解决方案。最后，对于搭建过程中的技术困难，可以参考详细的搭建指南、参与知乎讨论或直接获取源码作为辅助。
在硬件方面，采用多服务分离架构，实现数据、模型和交易服务的独立运行，通过多服务节点的数据共享与定期备份机制，确保系统的稳定性和安全性。硬件成本可以控制在个人可承受范围内，同时，云计算和云存储技术的普及降低了构建智能系统和交易系统的成本。
总结起来，国内存在多种金融量化分析平台，通过选择合适的技术框架和解决特定问题，个人可以构建起适合自己的量化分析系统，满足金融市场的分析需求。在这个过程中，开源资源、同花顺指标源码含义社区支持和持续的技术创新为个人开发者提供了强大的后盾。
Python美股量化交易填坑记录——.基于zig函数的交易信号
在群里，有位美股高手邱哥分享了一个富途脚本的交易信号，大家反响良好。我尝试将其移植到TradingView的pine脚本中，遇到一个挑战，那就是zig函数的使用。富途库中的zig函数定义为：当价格变动幅度超过N%时，根据K值的不同，表示开盘价、最高价、最低价或收盘价。一开始，这个概念让我困惑，但在TradingView搜索后，我发现了一个名为“Zig Zag”的内置指标，结合邱哥的脚本，我理解了它输出的是沿着直线模拟的y值，即zig值。
之字转向策略的核心在于识别股价的“顶”和“底”，通过连接这些点，形成趋势线，有助于过滤掉噪音，抓住趋势。招标管理系统源码zig函数是通过5%的股价变化幅度来定义笔的结束和开始。上升笔中，股价上涨，笔的顶点上升，若盘整后价格下跌超过5%，则上升笔结束，开始下降笔。然而，要小心的是，下降笔的起始并非从幅度超过5%的bar开始，而是从笔顶点之后的bar，这可能导致滞后，被称为“追认”现象。
为解决滞后问题，zig函数引入了“临时顶”和“临时底”的概念。临时底在下降笔且有止跌迹象时成立，而临时顶则在上升笔且有止涨迹象时形成。回测结果显示，使用临时顶底作为入场和离场信号，如在SPY 1小时图上，今年1月1日至7月日的回测中，不设止损时，胜率和净利润分别为.%和2.%。增加入场次数后，胜率和净利润都有所提升。
由于涉及版权，这里不再公开源代码，只是提供指标使用权。请在使用邱哥的贡献时，保持感激之情。最后，由于TradingView策略的回测限制，我将其转换为indicator，虽然无法直接回测，但不影响图表上的所有标记。
基于聚宽平台进行量化交易策略(三重滤网)回测
为了实现跨品种、跨周期的复杂交易策略回测，从传统的通达信和TradingView转向量化交易平台是必要的。国内众多量化平台如聚宽提供了广泛的选择，涵盖股票、期货、期权等交易品种。本文将以聚宽平台为例，探讨三重滤网策略的编写、回测和优化。
在量化交易中，借助统计学和数学方法，通过计算机程序分析市场数据。例如，见底三绝策略需要明确的量化标准，然后转化为可编程逻辑进行回测验证。量化交易的价值在于，它能快速、准确地评估策略的有效性，以及在大量数据中寻找交易机会。
编写策略时，需注意处理逻辑的细节，如在每个交易日开盘前获取趋势和震荡指标数值，并确保不引入未来数据。在聚宽平台，可以利用Jupyter进行数据验证和指标计算，确保数据一致性。在策略编写阶段，需利用平台提供的技术分析指标和自定义指标，如MACD、EMA和强力指数等，根据特定规则进行交易决策。
在策略框架中，用户可以根据需求定制盘前、盘中、盘后操作，例如设置基准、手续费和动态复权。通过设置全局变量记录交易状态，最终将策略逻辑融入到预设的框架中。
在聚宽平台上，创建和管理策略的流程包括新建策略模板，如“三重滤网”，然后按照自己的交易逻辑编写和优化源代码。这样的转换为策略的执行和优化提供了强大而灵活的环境。
期货配资软件开发(期货资管系统平台搭建方案)
搭建期货系统平台，首先明确技术路线。后端可选Spring、SpringMVC和MyBatis等Java框架，前端则有Vue、c# winform等技术。
定制期货资管软件，包含外盘期货配资，全套源码采用C++、Vue、MySQL和Tradingview实现。功能涵盖K线模块、Tradingview、客户实时大数据分析、AI智能决策、风险自动计算、国内、海外自动下单。提供PC端及手机APP源码、部署文档和专业技术支持。
平台常见模块如下：
1.集成PC前端、手机APP（安卓、iOS）、代理商后台、总后台。
2.智能切换行情，支持实盘与第三方数据源。申请账号后，后台直接使用。
3.后台对接实盘，主流内外盘接口如ctp、易盛、ib等，添加账号即可使用。
4.集成短信接口，可自由切换。
5.具备产品管理、实名审核、充值提现、新闻公告、邀请注册等功能。
期货资管系统的移动终端APP应包含分时与K线图行情、个性化下单板和交易设置。功能涵盖自选、报价、分时图、K线图（从分钟到年），三键下单板，便捷交易。
综上所述，介绍了期货资管系统的功能与平台搭建方案，旨在为用户提供全面、高效的服务。希望对大家的开发与使用有所帮助。
